職位描述
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職責描述:
課題:人工智能及組合優化理論在量化權益投資的應用及改進
課題簡介:人工智能(AI)與組合優化理論的結合為量化權益投資提供了新機遇。相較傳統量化模型,AI技術能夠從海量數據中自動學習并識別潛在規律,進而提升投資策略的精準度。同時,組合優化理論在處理實際投資中的復雜約束條件更有優勢。本課題聚焦AI與組合優化在量化權益投資中的融合應用與改進,研究成果將為量化投資提供新的理論和方法支持,助力投資者在復雜市場中做出更優決策。
任職要求:
1.具有良好的政治素質和道德修養,遵紀守法,身體健康;
2.2025年應屆博士研究生,或畢業不超過三年(不早于2022年)的往屆博士畢業生;
3.專業背景:具備金融工程、統計學、計算機科學或相關專業的學位,熟悉最優化理論。熟悉金融市場和量化投資的基本理論與方法,有金融行業從業經驗者優先;
4.研究技能:熟練掌握 Python 等編程語言,熟悉常見的機器學習和深度學習框架,如 PyTorch 等。具備數據處理和分析能力,能夠運用統計方法進行模型評估。有良好的數學基礎,熟悉概率論、線性代數等。掌握自然語言處理技術者更佳。
5.全職在站內從事科研工作。
薪酬面議。
工作地點
地址:上海黃浦區上海-黃浦區中國太保集團中山南路1號


職位發布者
朱婷婷HR
中國太平洋保險(集團)股份有限公司

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保險
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1000人以上
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股份制企業
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上海市吳凇路400號